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Preisprognosen für Strom- und Gasmärkte

abstract Im Rahmen des Projektes werden Prognosen für Strom- und Gaspreise erstellt. Hierbei werden bei der Elektrizität die Marktgebiete Deutschland/Österreich und Schweiz (mittels EEX-Phelix, EEX-Swissix und der EXAA) abgedeckt, beim Erdgas die Plattformen NCG und GPL (über die EEX) sowie die TTF.

Die stündliche bzw. tägliche Preis-Forward-Kurve (HPFC bzw. DPFC) liefert Erwartungswerte für die Spotpreise am jeweiligen Strom- bzw. Gasmarkt. Die HPFCs bzw. DPFCs erstrecken sich über das aktuelle Kalenderjahr plus fünf Folgejahre bei Strom bzw. drei bei Gas.

Zugehörige Forward-Konfidenzbänder (week ahead) führen zu stündlichen Risikoprofilen gleicher Länge, anhand derer sich das Risikokapital bestimmt, welches man mit einem bestimmten Verbrauchsprofil der Volatilität in den Preisen aussetzt.

Ergänzend zu den HPFCs bzw. DPFCs und zu den Intervallprognosen werden auch eine antizyklische Variante für die Gaspreisprognosen, Phelix-HPFCs unter Einbezug von Ökostrom-Effekten, modale Punktprognosen für Phelix und Swissix sowie für alle Märkte die Volatilitätsstrukturen mit Zeithorizont von einer Woche erzeugt.

Die erzeugten Prognosen werden gemeinsam mit der Delta Energy Solution AG, Basel, vermarktet und können im Form von Dienstleistungspaketen als täglicher Email-Versand abonniert werden.
   
keywords Preis-Forward-Kurven, Prognosen, Strommarkt, Gasmarkt, Cash-Flow at Risk, Risikoprofile
   
homepage http://www.iorcf.eu
partner Delta Energy Solution AG, Basel
type industry project
status ongoing
start of project 2008
end of project 2015
additional informations
topics Preisprognosen, Elektrizitätswirtschaft, Gaswirtschaft
methods Quadratische Optimierung, ökonometrische Verfahren, Implementation
contact Gido Haarbrücker