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A semiparametric factor model for implied volatility surface dynamics

Matthias Fengler, Wolfgang K. Härdle & Enno Mammen

Volltext etc. Volltext nicht hinterlegt
Kurzfassung http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1145517
   
Typ Artikel (wissenschaftliche Zeitschrift)
   
Schlagwörter (Tags)
   
Sprache Englisch
Art des Artikels Journal Artikel
Erscheinungsdatum 1-1-2007
Zeitschrift Journal of Financial Econometrics
Verlag Oxford University Press
ISSN 1479-8409
Jahrgang bzw. Volume 5
Nummer bzw. Issue 2
Seite(n) 189-218
Review Double-Blind Review
   
Zitation Fengler, Matthias ; Härdle, Wolfgang K. ; Mammen, Enno: A semiparametric factor model for implied volatility surface dynamics. In: Journal of Financial Econometrics 5 (2007), Nr. 2, S. 189-218.