University of St.Gallen
research platform alexandria
search publications
browse publications
après Personnes
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
après Année

A semiparametric factor model for implied volatility surface dynamics

Matthias Fengler, Wolfgang K. Härdle & Enno Mammen

fulltext etc. no fulltext attached
version abrégée http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1145517
   
Genre Journal paper
   
mot-clé
   
langue English
kind of paper journal article
date de sortie de la publication 1-1-2007
journal Journal of Financial Econometrics
maison d'édition Oxford University Press
ISSN 1479-8409
émission du journal 5
numéro du journal 2
page(s) 189-218
Review Double-Blind Review
   
citation Fengler, M., Härdle, W. K., & Mammen, E. (2007). A semiparametric factor model for implied volatility surface dynamics. Journal of Financial Econometrics, 5(2), 189-218.