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Publikationen

Titel Autoren / Hrsg. Jahr Typ  
 
A semiparametric factor model for implied volatility ... Matthias Fengler... 2007 Artikel (wissens...
   
Static versus Dynamic Hedges: An Empirical Comparison... Matthias Fengler... 2006 Artikel (wissens...
   
DSFM fitting of implied volatility surfaces Matthias Fengler... 2005 Buchkapitel
   
Semiparametric Modeling of Implied Volatility Matthias Fengler 2005 Buch
   
Quoting multiasset equity options in the presence of ... Matthias Fengler... 2004 Artikel (wissens...
   
Fitting the Smile Revisited: A Least Squares Kernel E... Matthias Fengler... 2003 Arbeitspapier
   
The dynamics of implied volatilities: A common princi... Matthias Fengler... 2003 Artikel (wissens...
   
The analysis of implied volatilities Matthias Fengler... 2002 Buchkapitel
   
Common Factors Governing VDAX Movements and the Maxim... Matthias Fengler... 2002 Artikel (wissens...
   
Price-setting and price-adjustment behavior for fast-... Matthias Fengler... 1999 Buchkapitel
   
 
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