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Vertragsbewertung in der Stromwirtschaft unter Anwendung der stochastischen Optimierung

abstract Das Ziel der vorliegenden Arbeit liegt in der Anwendung der stochastischen Optimierung für die Bewertung von Energieverträgen mit Optionalitäten, sog. Swing-Optionen und Virtual Power Plants. Es wird anhand eines in der Praxis gängigen Energie-Bezugsvertrags die Sensitivität der Marktpreise, der Risikokenngrössen, der Ausübungsstrategie und des Hedge-Portfolios in Abhängigkeit unterschiedlicher Marktdynamik und Filtrierung während der Vertragslaufzeit aufgezeigt. Weil vereinzelt in der Energiewirtschaft auch deterministische Bewertungskonzepte Anwendung finden, wurde der Vergleich zu einem solchen vorgenommen.
   
type working paper (Deutsch)
   
keywords Stochastische Optimierung, Energieverträge, Virtual Power Plant
   
date of appearance 2006
issuer institution ior/cf-HSG
review internal review
   
citation Bloechlinger, L., Haarbrücker, G., & Frauendorfer, K., ior/cf-HSG (Eds.), (2006). Vertragsbewertung in der Stromwirtschaft unter Anwendung der stochastischen Optimierung.