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Aktuell veröffentlichte Publikationen im Volltext
21.05.2015
We study the exposure of mortgage borrowers in Switzerland to interest rate, income and house price risks and examine how the households’ choice of risky mortgages is related to individual interest rate expectations and risk-aversion. Our analysis is based on a unique data set of household mortgage applications from September 2012 until January ...
15.05.2015
Der Beitrag versucht den Horizont des Themas 'Marktwirtschaft und Menschenrechte' abzustecken. Er geht auf ein Referat an der gleichnamigen Konferenz in Bad Homburg im März 2010 zurück. Der Band, dessen ausgearbeitete Texte im Sommer/Herbst 2011 den Herausgebern übergeben wurden und der im Verlag Mohr Siebeck erscheinen sollte, ist ...
11.05.2015
We develop a new tail risk measure for hedge funds to examine the impact of tail risk on fund performance and to identify the sources of tail risk. We find that tail risk affects the cross-sectional variation in fund returns, and investments in both, tail-sensitive stocks as well as options, drive tail risk. Moreover, managerial incentives and ...
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