University of St.Gallen
research platform alexandria
search publications
browse publications
by person
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
by year

publications

title  
 
journal paper
Gratwohl, A., Baldomero, H., Gratwohl, M., Aljurf, M., Bouzas, L., Horowitz, M., Kodera, Y., Lipton, J., Iida, M., Pasquini, M., Passweg, J., Szer, J., Madrigal, A., Frauendorfer, K., & Niederwieser, D. (2013). Quantitative and Qualitative Differences in Use and Trends of Hematopoietic Stem Cell Transplantation: A Global Observational Study. Haematologica, 98(8), 1282-1290, DOI:10.3324/haematol.2012.076349.
   
Baldomero, H., Gratwohl, M., Gratwohl, A., Tichelli, A., Niederwieser, D., Madrigal, A., & Frauendorfer, K. (2011). The EBMT Activity Survey 2009: Trends over the Past 5 Years. Bone Marrow Transplantation, 46(4), 485-501, DOI:10.1038/bmt.2011.11.
   
Gratwohl, A., Baldomero, H., Aljurf, M., Pasquini, M., Bouzas, L., Yoshimi, A., Szer, J., Lipton, J., Schwendener, A., Gratwohl, M., Frauendorfer, K., Niederwieser, D., Horowitz, M., & Kodera, Y. (2010). Hematopoietic Stem Cell Transplantation: A Global Perspective. Journal of the American Medical Association (JAMA), 303(16), 1617-1624, DOI:10.1001/jama.2010.491.
   
Gratwohl, A., Schwendener, A., Baldomero, H., Gratwohl, M., Apperley, J., Niederwieser, D., & Frauendorfer, K. (2010). Changes in the use of hematopoietic stem cell transplantation: a model for diffusion of medical technology. Haematologica, 95(4), 637-643, DOI:10.3324/haematol.2009.015586.
   
Gratwohl, A., Baldomero, H., Schwendener, A., Gratwohl, M., Apperley, J., Niederwieser, D., & Frauendorfer, K. (2007). Predictability of hematopoietic stem cell transplantation rates. Haematologica, 92(12), 1679-1686, DOI:10.3324/haematol.11260.
   
Gratwohl, A., Baldomero, H., Schwendener, A., Gratwohl, M., Urbano-Ispizua, A., & Frauendorfer, K. (2007). Hematopoietic stem cell transplants for chronic myeloid leukemia in Europe – Impact of cost considerations. Leukemia(21), 383-386, DOI:10.1038/sj.leu.2404509.
   
Gratwohl, A., Baldomero, H., Schwendener, A., Gratwohl, M., Apperley, J., Niederwieser, D., & Frauendorfer, K. (2007). Predictability of Hematopoitetic Stem Cell Transplantation Rates. Haematologica, 92(12), 1679-1686, DOI:10.3324/haematol.11260.
   
Frauendorfer, K., Jacoby, U., & Schwendener, A. (2007). Regime Switching based Portfolio Selection for Pension Funds. Journal of Banking and Finance, 31(8), 2265-2280.
   
Frauendorfer, K., Haarbrücker, G., Kuhn, D., & Kiske, K. (2005). Swing-Optionen im Elektrizitätsmarkt - Bewertung und optimale Ausübung komplexer Stromderivate. e|m|w Zeitschrift für Energie, Markt, Wettbewerb, 5(0), 70-74.
   
Frauendorfer, K., Güssow, J., Haarbrücker, G., & Kuhn, D. (2005). Stochastische Optimierung im Energiehandel: Entscheidungsunterstützung und Bewertung für das Portfoliomanagement. e|m|w Zeitschrift für Energie, Markt, Wettbewerb, 1(0), 59-66.
   
Frauendorfer, K., Keel, A., & Schmid, O. (2004). Hohe Modellrisiken. Schweizer Bank, 19(6), 48-50.
   
Jacoby, U., Keel, A., & Frauendorfer, K. (2004). Zusatzstudie im Auftrag für das Bundesamt für Sozialversicherung. Aufarbeitung der Schnittstellen zwischen dem Projekt 'Optimierung der Aufsicht' und der 'Studie über die kurz- und mittelfristigen Finanzierungsrisiken von Vorsorgeeinrichtungen, Schlussbericht, Universität St. Gallen, 2003. Soziale Sicherheit AWP(14), 2.
   
Jacoby, U., Keel, A., & Frauendorfer, K. (2004). Studie im Auftrag für das Bundesamt für Sozialversicherung über die kurz- und mittelfristigen Finanzierungsrisiken von Vorsorgeeinrichtungen - Eine Analyse unter besonderer Berücksichtigung des Einflusses der technischen Parameter. Soziale Sicherheit AWP(11), 66.
   
Frauendorfer, K., & Schürle, M. (2003). Management of non-maturing deposits by multistage stochastic programming. European Journal of Operational Research, 151(3), 602-616.
   
Frauendorfer, K., & Haarbrücker, G. (2003). Solving Sequences of Refined Multistage Stochastic Linear Programs. Annals of Operations Research, 124(1), 133-163.
   
Frauendorfer, K., & Schürle, M. (2000). Term Structure Models in Multistage Stochastic Programming: Estimation and Approximation. Annals of Operations Research, 100(1), 189-209.
   
Frauendorfer, K., & Haarbrücker, G. (2000). Test Problems in Stochastic Multistage Programming. Optimization, 47(3/4), 267-285.
   
Frauendorfer, K., & Siede, H. (1999). Portfolio Selection Using Multi-Stage Stochastic Programming. Central European Journal of Operations Research, 7(4), 277-289.
   
Frauendorfer, K., & Schmid, O. (1998). Strukturanpassung im Finanzbereich. THEXIS, Fachzeitschrift für Marketing, 15(2), 58-59.
   
Frauendorfer, K. (1997). Asset & Liability Management. OR-News(1), 23-26.
   
Frauendorfer, K. (1996). Stochastic Programming Tutorial for Financial Decision Making (The Saddle Property of Optimal Profits). Central European Journal for Operational Research and Economics, 4(2-3), 199-221.
   
Frauendorfer, K. (1996). Barycentric Scenario Trees in Convex Multistage Stochastic Programming. Mathematical Programming, 75(2), 277-294.
   
Frauendorfer, K. (1996). Stochastic Multistage Programming in Financial Decision Making. Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik (ZAMM), 76, 21-24.
   
book chapter
Frauendorfer, K., Kuhn, D., & Schürle, M. (2011). Barycentric Bounds in Stochastic Programming: Theory and Application. In Stochastic programming: the state of the art in honor of George B. Dantzig (pp. 67-96). New York, NY: Springer Science+Business Media, LLC. - ISBN 978-1-4419-1641-9.
   
Frauendorfer, K., & Güssow, J. (2008). Clean Valuation with Regard to EU Emission Trading. In Optimization in the Energy Industry (pp. 461-483). Berlin-Heidelberg-New York: Springer. - ISBN 978-3-540-88964-9.
   
Frauendorfer, K., & Schürle, M. (2007). Dynamic modelling and optimization of non-maturing accounts. In Matz, L., & Neu, P. (Eds.), Liquidity Risk Measurement and Management: A Practitioner's Guide to Global Best Practices (pp. 327-359). Singapore: Wiley. - ISBN 0-470-82182-5.
   
Frauendorfer, K., & Schürle, M. (2005). Refinancing Mortgages in Switzerland. In Applications of Stochastic Programming (pp. 445-469). Philadelphia: SIAM Society for Industrial and Applied Mathematics. - ISBN 0-89871-555-5.
   
Frauendorfer, K., & Haarbrücker, G. (2005). Numerical Techniques in Applied Multistage Stochastic Programming. In Dzemyda, G., Saltenis, V., & Zilinskas, A. (Eds.), Stochastic and Global Optimization (pp. 111-127). Dordrecht, NL: Kluwer Academic Publishers. - ISBN 1-4020-0484-2.
   
Frauendorfer, K., Haarbrücker, G., & Schmid, O. (2004). Management Science: Quantitative Methoden. In Dubs, R., Euler, D., Rüegg-Stürm, J., & Wyss, C. (Eds.), Einführung in die Managementlehre - Band 5 (pp. 191-243). Bern: Haupt. - ISBN 3-258-06999-9.
   
Frauendorfer, K., & Schürle, M. (2001). Stochastic linear programs with recourse and arbitrary multivariate distributions. In Parkalos, P., & Floudas, C. A. (Eds.), Encyclopedia of Optimization - Volume 5 (pp. 314-319). Dordrecht, NL: Kluwer Academic Publishers. - ISBN 0-7923-6932-7.
   
Frauendorfer, K., & Schürle, M. (2001). Multistage stochastic programming: Barycentric approximation. In Parkalos, P., & Floudas, C. A. (Eds.), Encyclopedia of Optimization - Volume 3 (pp. 576-580). Dordrecht, NL: Kluwer Academic Publishers. - ISBN 0-7923-6932-7.
   
Frauendorfer, K., & Schürle, M. (2001). Stochastic Optimization in Asset & Liability Management: A Model for Non-Maturing Accounts. In Ziemba, W., & Mulvey, J. (Eds.), Probabilistic Constrained Optimization: Methodology and Applications (pp. 67-101). Dordrecht, NL: Kluwer Academic Publishers. - ISBN 0-7923-6644-1.
   
Frauendorfer, K., & Schürle, M. (1998). Barycentric Approximation of Stochastic Interest Rate Processes. In Mulvey, J., & Ziemba, W. (Eds.), World Wide Asset and Liability Modelling (pp. 231-262). Cambridge, UK: Cambridge University Press. - ISBN 0-521-57187-1.
   
Frauendorfer, K. (1995). Stochastic Programming: Resolving Uncertainty with Barycentric Approximation. In Prix Latsis universitaires. 1995, présentation des travaux des trois lauréats / Fondation Latsis internationale (pp. 17-29). Genève: Fondation Latsis internationale.
   
conference paper
Frauendorfer, K., Güssow, J., & Kuhn, D. (2003). Energy Business and Finance Policy - Parallels in Methodology and Duties. In Forschung im Verbund, Schriftenreihe Band 85, pp.124-137. Wien: Forschung im Verbund.
   
Frauendorfer, K., Haarbrücker, G., & Ostermaier, G. (2003). Sistema de Gerenciamento para a Geração e a Comercialização de Energia Elétrica sob Instabilidate. In Livro do 3° Simpósio Internacional de Energia 2003, pp.76-93. São Paulo, BR: VDI Associação Técnica Brasil-Alemanha.
   
Frauendorfer, K., Güssow, J., Haarbrücker, G., Kuhn, D., & Ostermaier, G. (2002). Umsetzung stochastischer Optimierungsmethoden in der Energiewirtschaft. In VDI-Berichte Nr. 1688: IT-Lösungen für die Energiewirtschaft in liberalisierten Märkten, pp.141-151. Düsseldorf, DE: VDI-Gesellschaft Energietechnik. - ISBN 3-18-091688-5.
   
Frauendorfer, K., & Ostermaier, G. (2001). Mehrstufige Stochastische Programmierung in der Energiewirtschaft - ein flexibler Optimierungsansatz unter verschiedenen unsicheren Einflussfaktoren. In VDI-Berichte Nr. 1594: Fortschrittliche Energiewandlung und -anwendung, pp.615-624. Düsseldorf, DE: VDI-Gesellschaft Energietechnik. - ISBN 3-18-091594-3.
   
Frauendorfer, K., & Güssow, J. (2000). Stochastic Multistage Programming in the Operation and Management of a power system. In Stochastic Optimization Techniques: Numerical Methods and Technical Applications; Lecture Notes in Economics and Mathematical System, Vol. 513, pp.199-222. Berlin, DE: Springer-Verlag. - ISBN 3-540-42889-5.
   
Frauendorfer, K., Güssow, J., & Ostermaier, G. (1999). Stochastic Optimization in Dispatching of Complex Power Systems. In Energiesymposium Ossiach 1999, Forschung im Verbund, Schriftenreihe Band 61. Wien, AT: Österreichische Elektrizitätswirtschaft Aktiengesellschaft.
   
Forrest, B., Frauendorfer, K., & Schürle, M. (1997). A Stochastic Optimization Model for the Investment of Savings Account Deposits. In Operations Research Proceedings 1997, pp.382-387. Berlin, DE: Springer-Verlag. - ISBN 3-540-64240-4.
   
Frauendorfer, K., & Gaese, R. (1997). Linear Duality, Term Structure, and Valuation. In Operations Research Proceedings 1997, pp.13-18. Berlin, DE: Springer-Verlag. - ISBN 3-540-64240-4.
   
Frauendorfer, K., & Marohn, C. (1996). Refinement Issues in Stochastic Multistage Linear Programming. In Stochastic Programming Methods and Technical Applications; Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Vol. 458, pp.305. Berlin, DE: Springer-Verlag. - ISBN 3-540-63924-1.
   
Frauendorfer, K. (1995). The Stochastic Programming Extension of the Markowitz Approach. In Neural Network World - International Journal on Neural and Mass-Parallel computing and Information Systems, pp.449-460. Prag, CZ: Institute of Information and Computer Technology ASCR; Faculty of Transport, Czech Polytechnic University, Prague.
   
Frauendorfer, K., Härtel, F., Reiff, M. F., & Schürle, M. (1995). SG-Portfolio Test Problems for Stochastic Multistage Linear Programming. In Operations Research Proceedings 1995, pp.102-107. Berlin, DE: Springer-Verlag. - ISBN 3-540-60806-0.
   
working paper
Frauendorfer, K., & Vinarsky, A., ior/cf-HSG, University of St. Gallen (Eds.), (2007). Risk Measurement in Electricity Markets.
   
Bloechlinger, L., Haarbrücker, G., & Frauendorfer, K., ior/cf-HSG (Eds.), (2006). Vertragsbewertung in der Stromwirtschaft unter Anwendung der stochastischen Optimierung.
   
Frauendorfer, K., Eggers, R., & Jeromin, A. (1999). Mehrstufige stochastische Optimierung im Fixed-Income-Management, WP (1999). St. Gallen, CH: Institute for Operations Research, University of St. Gallen.
   
Frauendorfer, K., Siede, H., & Steiner, D. (1998). Strategische Asset Allocation. St. Gallen, CH: Institute for Operations Research, University of St. Gallen.
   
Frauendorfer, K., & Siede, H. (1998). Mehrstufige Erwartungswert-Varianz-Analyse. St. Gallen, CH: Institute for Operations Research, University of St. Gallen.
   
Frauendorfer, K., & Siede, H. (1998). Time Series Models in Intertemporal Portfolio Optimisation. St. Gallen, CH: Institute for Operations Research, University of St. Gallen.
   
Frauendorfer, K., & Güssow, J. (1998). Stochastische Optimierung in der Kraftwerkseinsatzplanung. St. Gallen, CH: Institute for Operations Research, University of St. Gallen.
   
Frauendorfer, K., & Glavitsch, H. (1998). Stochastische Netzwerkoptimierung: Anwendung im Energiemanagement und auf elektronischen Märkten. St. Gallen, CH: Institute for Operations Research, University of St. Gallen.
   
Frauendorfer, K., Eggers, R., & Jeromin, A. (1998). Dynamische Finanzierungsstrategien - Herausforderungen an das quantitative Management. St. Gallen, CH: Institute for Operations Research, University of St. Gallen.
   
Frauendorfer, K., & Güssow, J. (1998). Ein integrierter Modellansatz für mehrstufige stochastische Optimierung in der Kraftwerkseinsatzplanung. St. Gallen, CH: Institute for Operations Research, University of St. Gallen.
   
Frauendorfer, K., Moix, P. Y., & Schmid, O. (1997). Approximations of Profit-and-Loss Distributions (Management Version). St. Gallen, CH: Institute for Operations Research, University of St. Gallen.
   
Frauendorfer, K., & Siede, H. (1997). Mean-Variance Analysis in a Multiperiod Setting. St. Gallen, CH: Institute for Operations Research, University of St. Gallen.
   
Frauendorfer, K., & Gaese, R. (1997). Inflecting No-Arbitrage in Terms of Linear Duality. St. Gallen, CH: Institute for Operations Research, University of St. Gallen.
   
Frauendorfer, K., & Schmid, O. (1997). Cash Management mittels stochastischer Optimierung. St. Gallen, CH: Institute for Operations Research, University of St. Gallen.
   
working report
Frauendorfer, K. (2008). DEVA+ (Dynamic Expectation Variance Analysis), Product Description: ior/cf-HSG, University of St. Gallen.
   
Frauendorfer, K., Schwendener, A., & Axel, M. (2008). Modeling Price Dynamics of Energy and Other Commodities Using the Pilipovic Simulator (Management Summary).
   
Frauendorfer, K., Moix, P. Y., & Schmid, O. (1997). Approximations of Profit-and-Loss Distributions (Part II): working report. Risklab report. St. Gallen, CH: Institute for Operations Research, University of St. Gallen.
   
Frauendorfer, K., & Königsperger, E. (1995). Approximations of Profit-and-Loss Distributions (A Numerical Approach for Evaluating VaR based on Extremal Measures): working report. Risklab report. St. Gallen, CH: Institute for Operations Research, University of St. Gallen.
   
article
Frauendorfer, K., Fiedler, R., & Schürle, M. (2005). Systematische Steigerung von Erträgen aus Bodensatzprodukten. Betriebswirtschaftliche Blätter, 5, 257-259.
   
Frauendorfer, K., Fiedler, R., & Schürle, M. (2004). Ertragspotenziale sichern. Geldinstitute, 4(35), 10-13.
   
Frauendorfer, K., Schürle, M., & Fiedler, R. (2004). Dynamic Management of Core Deposits. Banking and Finance(3), 19-23.
   
Frauendorfer, K., & Schürle, M. (2003). Modellrisiko konventioneller Ansätze - Margen verbessern. Schweizer Bank, 11(18), 34-36.
   
Frauendorfer, K., Schiltknecht, H., & Schürle, M. (1999). Ein anderer Weg zur Haushaltsanierung: Einsparmöglichkeiten durch modernes Finanzmanagement. Neue Zürcher Zeitung(112), 25.
   
presentation
Frauendorfer, K., Gratwohl, M., Haarbrücker, G., Liebenberger, C., Graeber, D., Wolpert, J., & Wach, J. (2014). Kostensenkungspotenzial beim Handel mit Strom aus erneuerbaren Energien durch mathematische Optimierungsmodelle. Presented at Jahrestagung der Wissenschaftlichen Kommission Operations Research im Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft, Stuttgart.
   
Frauendorfer, K., Haarbrücker, G., & Schwendener, A. (2007). Valuation and Bidding of Hydro Power Plants in the EEX. Presented at 5th IBM Swiss OR Days, Zürich.
   
 
page 1 of 1
*citation format: APA 5