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Ammann, M., Frey, R., & Verhofen, M. (2014). Do Newspaper Articles Predict Aggregate Stock Returns?. Journal of Behavioral Finance, 2014(forthcoming), 1-40.
   
Ammann, M., & Buesser, R. (2013). Variance Risk Premiums in Foreign Exchange Markets. Journal of Empirical Finance, 2013(23), 16-32, DOI:10.1016/j.jempfin.2013.04.006.
   
Ammann, M., Huber, O., & Schmid, M. (2013). Hedge Fund Characteristics and Performance Persistence. European Financial Management, 2013(early view seit 2010), 209-250, DOI:10.1111/j.1468-036X.2010.00574.x.
   
Ammann, M., Oesch, D., & Schmid, M. (2013). Product Market Competition, Corporate Governance, and Firm Value: Evidence from the EU-Area. European Financial Management, 19(3), 452-469, DOI:10.1111/j.1468-036X.2009.00505.x.
   
Ammann, M., Odoni, S., & Oesch, D. (2012). An Alternative Three-factor Model for International Markets: Evidence from the European Monetary Union. Journal of Banking & Finance, 36(7), 1857-1864, DOI:10.1016/j.jbankfin.2012.02.001.
   
Ammann, M., Hoechle, D., & Schmid, M. (2012). Is There Really No Conglomerate Discount?. Journal of Business Finance and Accounting, 39(1-2), 264-288, DOI:10.1111/j.1468-5957.2011.02261.x.
   
Ammann, M., Ising, A., & Kessler, S. (2012). Disposition Effect and Mutual Fund Performance. Applied Financial Economics, 22(1), 1-19, DOI:10.1080/09603107.2011.595676.
   
Ammann, M., Moellenbeck, M., & Schmid, M. (2011). Feasible Momentum Strategies in the US Stock Market. Journal of Asset Management, 11(6), 362-374, DOI:10.1057/jam.2010.22.
   
Ammann, M., Oesch, D., & Schmid, M. (2011). Corporate Governance and Firm Value: International Evidence. Journal of Empirical Finance, 18(1), 36-55, DOI:10.1016/j.jempfin.2010.10.003.
   
Ammann, M., Schmid, M., & Huber, O. (2011). Has Hedge Fund Alpha Disappeared?. Journal of Investment Management JOIM, 9(1), 50-71.
   
Ammann, M., Berchtold, R., & Seiz, R. (2011). Demographic Change and Pharmaceuticals' Stock Returns. European Financial Management, 17(4), 726-754, DOI:10.1111/j.1468-036X.2009.00521.x.
   
Ammann, M., Huber, O., & Schmid, M. (2010). Hedge Fund Regulation and Misreported Returns. European Financial Management, 16(5), 829-857, DOI:10.1111/j.1468-036X.2010.00576.x.
   
Ammann, M., Kind, A., & Seiz, R. (2010). What Drives the Performance of Convertible-Bond Funds?. Journal of Banking and Finance, 34(11), 2600-2613, DOI:10.1016/j.jbankfin.2010.04.016.
   
Ammann, M., & Zingg, A. (2010). Performance and Governance of Swiss Pension Funds. Journal of Pension Economics and Finance, 9(1), 95-128, DOI:10.1017/S1474747208003788.
   
Ammann, M., Süss, S., & Verhofen, M. (2009). Do Implied Volatilities Predict Stock Returns?. Journal of Asset Management(10(4)), 222-234.
   
Ammann, M., & Süss, S. (2009). Asymmetric Dependence Patterns in Financial Time Series. European Journal of Finance, 15(7-8), 703-719.
   
Ammann, M., Skovmand, D., & Verhofen, M. (2009). Implied and Realized Volatility in the Cross-Section of Equity Options. International Journal of Theoretical and Applied Finance, 12(6), 745-765.
   
Ammann, M., & Steiner, M. (2009). The Performance of Actively and Passively Managed Swiss Equity Funds. Swiss Journal of Economics and Statistics, 1(1), 1-36.
   
Ammann, M., & Kessler, S. (2009). Intra-Day Characteristics of Stock Price Crashes. Applied Financial Economics, 19(15), 1239-1255.
   
Ammann, M., & Verhofen, M. (2009). The Impact of Prior Performance on the Risk-Taking of Mutual Fund Managers. The Annals of Finance, 5(1), 69-90.
   
Ammann, M., & Moerth, P. (2008). Impact of Fund Size and Fund Flows on Hedge Fund Performance. Journal of Alternative Investments, 11(1), 78-96.
   
Ammann, M., & Moerth, P. (2008). Performance of Funds of Hedge Funds. Journal of Wealth Management, 11(1), 46-63.
   
Ammann, M., & Steiner, M. (2008). Risk Factors for the Swiss Stock Market. Swiss Journal of Economics and Statistics, 144(1), 1-35.
   
Ammann, M., & Zingg, A. (2008). Investment Performance of Swiss Pension Funds and Investment Foundations. Swiss Journal of Economics and Statistics, 144(2), 153-195.
   
Ammann, M., & Verhofen, M. (2008). Tactical Industry Allocation and Model Uncertainty. The Financial Review, 43(2), 273-302.
   
Ammann, M., Kind, A., & Wilde, C. (2008). Simulation-Based Pricing of Convertible Bonds. Journal of Empirical Finance, 15(4), 310-331.
   
Ammann, M., & Verhofen, M. (2008). Testing Conditional Asset Pricing Models Using a Markov Chain Monte Carlo Approach. European Financial Management, 14(3), 391-418.
   
Ammann, M., & Verhofen, M. (2007). Prior Performance and Risk-Taking of Mutual Fund Managers: A Dynamic Bayesian Network Approach. Journal of Behavioral Finance, 8(1), 20-34.
   
Ammann, M., & Seiz, R. (2006). Nennwertrückzahlungen am Schweizer Aktienmarkt und ihre Auswirkungen auf den Unternehmenswert. Swiss Journal of Economics and Statistics, 142(4), 447-477.
   
Ammann, M., Kessler, S., & Tobler, J. (2006). Analyzing Active Investment Strategies. The Journal of Portfolio Management, 33(1), 56-67.
   
Ammann, M., & Verhofen, M. (2006). The Effect of Market Regimes on Style Allocation. Financial Markets and Portfolio Management, 20(3), 309-337.
   
Ammann, M., & Verhofen, M. (2006). The Conglomerate Discount: A New Explanation Based on Credit Risk. International Journal of Theoretical and Applied Finance, 9(8), 1201-1214.
   
Ammann, M., & Seiz, R. (2006). Pricing and Hedging Mandatory Convertible Bonds. Journal of Derivatives, 13(3), 30-46.
   
Ammann, M., Fehr, M., & Seiz, R. (2006). New Evidence on the Announcement Effect of Convertible and Exchangeable Bonds. Journal of Multinational Financial Management, 16(1), 43-46.
   
Ammann, M., Leuenberger, M., & von Wyss, R. (2005). Eigenschaften von Verwaltungsräten und Unternehmensperformance. Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik(1), 1-22.
   
Ammann, M., & Seiz, R. (2005). An IFRS 2 and FASB 123 (R) Compatible Model for the Valuation of Employee Stock Options. Financial Markets and Portfolio Management, 19(4), 381-396.
   
Ammann, M., & Moerth, P. (2005). Impact of Fund Size on Hedge Fund Performance. Journal of Asset Management, 6(3), 219-238.
   
Ammann, M. (2005). Schweizer Altersvorsorge: Kartenhaus oder solide Konstruktion?. Schweizer Monatshefte für Politik, Wirtschaft, Kultur, 84/85(12/1), 19-23.
   
Ammann, M., & Seiz, R. (2004). Valuing Employee Stock Options: Does the Model Matter?. Financial Analysts Journal, 60(5), 21-37.
   
Ammann, M., & Kessler, S. (2004). Information Processing on the Swiss Stock Market. Financial Markets and Portfolio Management, 18(3), 256-284.
   
Ammann, M., Matti, D., & von Wyss, R. (2003). Performance Schweizerischer Verwaltungsräte anhand der Aktienkursentwicklung. Financial Markets and Portfolio Management, 17(1), 43-75.
   
Ammann, M., & Zenkner, C. (2003). Tactical Asset Allocation mit genetischen Algorithmen. Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik, 139(1), 1-40.
   
Ammann, M., Kind, A., & Wilde, C. (2003). Are Convertible Bonds Underpriced? An Analysis of the French Market. Journal of Banking and Finance, 27(4), 635-653.
   
Ammann, M., Matti, D., & von Wyss, R. (2003). Performance Schweizerischer Verwaltungsräte anhand der Aktienkursentwicklung. Financial Markets and Portfolio Management, 17(1), 43-75.
   
Ammann, M. (2003). Minimum Return Guarantees and Portfolio Allocation of Pension Funds. Financial Markets and Portfolio Management, 17(3), 277-283.
   
Ammann, M., Häller, C., & von Wyss, R. (2002). Performance Schweizerischer Anlagestiftungen. Financial Markets and Portfolio Management, 16(4), 446-466.
   
Ammann, M., & Herriger, S. (2002). Relative Implied-Volatility Arbitrage with Index Options. Financial Analysts Journal, 58(6), 42-55.
   
Ammann, M., & Reich, C. (2001). Value-at-Risk for Nonlinear Financial Instruments. Financial Markets and Portfolio Management, 15(3), 363-378.
   
Ammann, M., & Zimmermann, H. (2001). Tracking Error and Tactical Asset Allocation. Financial Analysts Journal, 57(2), 32-43.
   
Ammann, M. (2001). Do Risk-Adjusted Pricing and the New Basel Capital Accord Reinforce the Credit Cycle?. Financial Markets and Portfolio Management, 15(2), 141-147.
   
Ammann, M., & Zimmermann, H. (2000). The Credit Model Risk of Interest-Rate Derivatives and Regulatory Implications. Derivatives Use, Trading, and Regulation, 6(3), 217-229.
   
Ammann, M., & Zimmermann, H. (2000). Evaluating the Long-Term Risk of Equity Investments in a Portfolio Insurance Framework. Geneva Papers on Risk and Insurance, 25(3), 424-438.
   
Ammann, M., & Zimmermann, H. (1998). Portfolioabsicherung mit konstanter Indexpartizipation. Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik, 134(4.1), 499-526.
   
Ammann, M., & Zimmermann, H. (1997). Bemerkungen zur Zeithorizontdiskussion. Finanzmarkt und Portfolio Management, 11(2), 205-210.
   
book
Ammann, M. (2004). Credit Risk Valuation: Methods, Models, and Applications (in Chinese). Beijing: Tsinghua University Press - Springer Verlag. - ISBN 7-302-09385-7.
   
Ammann, M. (2001). Credit risk valuation : methods, models, and applications. Berlin: Springer Verlag. - ISBN 3-540-67805-0.
   
Ammann, M. (1999). Pricing derivative credit risk. Berlin: Springer Verlag. - ISBN 3-540-65753-3.
   
book chapter
Ammann, M., Oesch, D., & Schmid, M. (2013). The Construction and Valuation Effect of Corporate Governance Indices. In Bell, A., Brooks, C., & Prokopczuk, M. (Eds.), Handbooks of Research Methods and Applications: Empirical Finance (pp. 314-340). Cheltenham UK: Edward Elgar. - ISBN 978-0-85793-608-0.
   
Ammann, M., & Ising, A. (2007). Strukturierte Produkte: Risikoallokation und Marktvervollständigung für Privatanleger. In Rechtliche Rahmenbedingungen des Wirtschaftsstandortes Schweiz : Festschrift 25 Jahre juristische Abschlüsse an der Universität St. Gallen (HSG) (pp. 573-585). Zürich: Dike Verlag. - ISBN 978-3-03751-061-2.
   
Ammann, M., & Moerth, P. (2006). Wachstum von Hedgefonds und die Auswirkung auf die Wertentwicklung. In Handbuch Alternative Investments (pp. 319-342). Wiesbaden: Gabler. - ISBN 3834901512.
   
conference paper
Ammann, M., Horsch, P., & Oesch, D. (2013). Shining Brighter Than The Stars? Corporate Evidence on Competing with Superstars. In EFA 2013, pp.60. Brüssel, Belgium: EFA European Finance Association.
   
article
Ammann, M. (2013). Effiziente Märkte und irrationale Investoren. Neue Zürcher Zeitung, 243, 3.
   
Ammann, M. (2013). Derivative Produkte: 5 Fragen an 4 Experten. NZZ, 98, 11.
   
Ammann, M. (2013). Die Zeitbombe der Nullzinsen. SonntagsZeitung, 1, 52.
   
Ammann, M. (2012). Mehr Eigenkapital - erwünscht aber nicht gewollt. SonntagsZeitung, 46, 55.
   
Ammann, M. (2012). Soll man die Grossbanken zerschlagen?. SonntagsZeitung, 38, 55.
   
Ammann, M. (2012). Die versunkenen Kosten der Rettungspolitik. SonntagsZeitung, 30, 49.
   
Ammann, M. (2012). Das Arsenal der "finanziellen Repression". SonntagsZeitung, 22, 60.
   
Ammann, M. (2012). Untergrenze zum Euro: wie lange noch?. SonntagsZeitung, 14, 53.
   
Ammann, M. (2012). Bankgeheimnis: Selbstdeklaration ist kein Ausweg. SonntagsZeitung, 6, 59.
   
Ammann, M. (2012). Regeln ersetzen keine Eigenverantwortung. SonntagsZeitung, 2, 16.
   
Ammann, M. (2011). Too many to fail. SonntagsZeitung, 50, 57.
   
Ammann, M. (2011). Die wundersame Vergrösserung des Rettungsschirms. Sonntagszeitung, 43, 57.
   
Ammann, M. (2011). Derivative Produkte: Fünf Fragen vier Experten. Neue Züricher Zeitung, 99, 11.
   
Ammann, M. (2011). Die Firmen müssen sich um das Währungsrisiko kümmern. SonntagsZeitung, 36, 57.
   
Ammann, M. (2011). Stresstest und Realität für Europas Banken. SonntagsZeitung, 29, 46.
   
Ammann, M. (2011). Schuldenkrise: Europa in der Sackgasse. St. Galler Tagblatt, 156, 2.
   
Ammann, M. (2011). Are better governed companies rewarded by capital markets?. Business and Economy, India: Banking, Finance, Markets, 7, 16-18.
   
Ammann, M. (2011). Warum der Eurokurs so tief ist. SonntagsZeitung, 59.
   
Ammann, M. (2011). Stresstest ohne Stress für die Banken. SonntagsZeitung, 61.
   
Ammann, M. (2011). Rohstoffpreise: Spekulanten sind unschuldig. SonntagsZeitung, 8(2011), 53.
   
Ammann, M. (2011). Aussichtsreichste Anlagen im Jahr 2011. SonntagsZeitung, 2, 53.
   
Ammann, M. (2010). Mit Irland rettet die EU einmal mehr ihre Banken. Sonntagszeitung, 48, 63.
   
Ammann, M. (2010). CoCos statt Bailout: Details sind entscheidend. Die Volkswirtschaft, 12(83), 38.
   
Ammann, M. (2010). CoCos: Wandelschulden als Chance. Aargauer Zeitung, 7.10.2010, 9.
   
Ammann, M. (2010). Neue Eigentümer statt Bankrott. SonntagsZeitung, Kolumne, 61.
   
Ammann, M., & Frey, R. (2010). Leerverkaufsverbote stiften mehr Schaden als Nutzen. NZZ, Sonderausgabe, 13.
   
Ammann, M. (2010). Gefahren besser erkennen. Scoach, 2, 16.
   
Ammann, M. (2009). Das Bankensystem muss krisenresistenter werden. St. Galler Tagblatt, 1.
   
Ammann, M., Oesch, D., & Seiz, R. (2008). Zu welchem Preis hilft der Bund der UBS?. Neue Züricher Zeitung, 31.
   
Ammann, M. (2008). Sécurité des dépôts: quelles sont les réformes de fond nécessaires?. La Vie économique, 12, 9-12.
   
Ammann, M. (2008). Einlagensicherung: Welche grundlegenden Reformen sind notwendig?. Die Volkswirtschaft, 12(12), 9-12.
   
Ammann, M. (2008). Das Vertrauen ist angeschlagen. St. Galler Tagblatt, 2.
   
Ammann, M. (2008). Top-down Allokation statt Produkte-Sammelsurium. Denaris(4), 41.
   
Ammann, M., & Seiz, R. (2008). Die "Fair Value"-Bewegung von Finanzinstrumenten. IRZ - Zeitschrift für internationale Rechnungslegung, 8, 355-357.
   
Ammann, M., & von Wyss, R. (2008). Was ist mit dem Dollar los?. St. Galler Tagblatt, 2.
   
Ammann, M., & Seiz, R. (2008). Zu fairen Konditionen lancierte Pflichtwandelanleihe der UBS. Neue Zürcher Zeitung, 43, 31.
   
Ammann, M. (2008). Gefährdet die Kreditkrise unsere Renten?. St. Galler Tagblatt, 2 (Tribüne).
   
Ammann, M. (2007). Performance auf dem Prüfstand = Putting Performance to the Test. Wealth Management (UBS), 4. Quartal, 6-10.
   
Ammann, M. (2007). Das beste Timing schlägt turbulente Märkte nicht. Handelszeitung, 14, 35.
   
 
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