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Institute for Operations Research and Computational Finance (ior/cf-HSG)

title authors / eds. year type  
 
On the Convergence of Sampling-Based Decomposition Al... Karsten Linowsky... 2005 journal paper
   
Stochastische Liability-Modelle für Vorsorgeeinrichtungen Ulrich Jacoby 2005 book
   
Numerical Methods to Increase the Value Added Daniel Kuhn 2005 conference paper
   
Praktische Einsatzmöglichkeiten mehrstufiger stochast... Lea Bloechlinger... 2005 article
   
Dynamic Replication of Non-Maturing Assets and Liabilities Michael Schürle 2005 conference paper
   
Swing-Optionen im Elektrizitätsmarkt - Bewertung und ... Karl Frauendorfe... 2005 journal paper
   
Systematische Steigerung von Erträgen aus Bodensatzpr... Karl Frauendorfe... 2005 article
   
Refinancing Mortgages in Switzerland Karl Frauendorfe... 2005 book chapter
   
Electric Power System Scheduling by Multistage Stocha... Georg Ostermaier 2005 thesis
   
Numerical Techniques in Applied Multistage Stochastic... Karl Frauendorfe... 2005 book chapter
   
Stochastische Optimierung im Energiehandel: Entscheid... Karl Frauendorfe... 2005 journal paper
   
Management der Unternehmensliquidität: ein Ansatz der... Olivier Schmid 2005 book
   
Generalized Bounds for Convex Multistage Stochastic P... Daniel Kuhn 2005 book
   
Ertragspotenziale sichern Karl Frauendorfe... 2004 article
   
Dynamic Management of Core Deposits Karl Frauendorfe... 2004 article
   
Hohe Modellrisiken Karl Frauendorfe... 2004 journal paper
   
Welche Zielrenditen sind realistisch? Ulrich Jacoby, A... 2004 journal paper
   
Zusatzstudie im Auftrag für das Bundesamt für Sozialv... Ulrich Jacoby, A... 2004 journal paper
   
 
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