University of St.Gallen
research platform alexandria
search publications
browse publications
by person
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
by year

Hohe Modellrisiken

fulltext etc.
abstract Institutionelle Investoren - Die gegenwärtig in der Praxis eingesetzten
Modelle zur Portfolioselektion basieren meistens auf deterministischen
Volatilitäten und Korrelationen sowie auf friktionslosen
Rahmenbedingungen. Damit wird ein hohes Modellrisiko eingegangen, das sich - wie die jüngsten Vermögensentwicklungen vieler institutioneller Investoren belegen - in einer ungenügenden Performance niederschlägt.
   
type journal paper
   
keywords
   
language Deutsch
kind of paper journal article
date of appearance 1-6-2004
journal Schweizer Bank
publisher Springer Schweiz (Z├╝rich)
ISSN 1010-5808
volume of journal 19
number of issue 6
page(s) 48-50
review not reviewed
   
citation Frauendorfer, K., Keel, A., & Schmid, O. (2004). Hohe Modellrisiken. Schweizer Bank, 19(6), 48-50.