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Zinsmodelle in der stochastischen Optimierung : mit Anwendungen im Asset- & Liability-Management

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abstract Die Steuerung von Zinsrisiken zählt zu den zentralen Aufgaben des Asset- und Liability-Managements von Kreditinstituten. Ein entscheidungsunterstützendes Instrument, welches der Unsicherheit von Risikofaktoren wie Zinsen, Kursen etc. Rechnung trägt, ist die stochastische Optimierung. Die Arbeit stellt ein Modell vor, das eine Schweizer Grossbank zur Bewirt-schaftung von konventionellen Hypotheken und Spargeldern einsetzt.
   
type book (Deutsch)
   
keywords Multistage Stochastic Programming, Term Structure Models, Barycentric Approximation, Non-Maturing Assets & Liabilities
   
date of appearance 1998
publisher Haupt (Bern, CH)
series title Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen (279)
ISBN 3-258-05906-3
page(s) 247
citation Schürle, M. (1998). Zinsmodelle in der stochastischen Optimierung : mit Anwendungen im Asset- & Liability-Management. Bern, CH: Haupt. - ISBN 3-258-05906-3.