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Stochastische Optimierung im Energiehandel: Entscheidungsunterstützung und Bewertung für das Portfoliomanagement

abstract Unsicherheiten im Strommarkt erfordern flexible Reaktionen von Stromversorgungsunternehmen auf sich kontinuierlich wandelnde Strukturen. Marktteilnehmer ohne marktbeherrschende Stellung müssen zunehmend die kurzfristig hochvolatilen und langfristig nicht prognostizierbaren Preisentwicklungen berücksichtigen. Federführend durch die Stadtwerke Gießen AG und motiviert durch ihre konzeptionellen Herausforderungen im Tagesgeschäft hat das ior/cf-HSG gemeinsam mit der österreichischen Energieberatungsgesellschaft Verbundplan GmbH ein leistungsfähiges Portfoliomanagementsystem auf Basis stochastischer Optimierung entwickelt. Es bietet eine anpassungsfähige Ergänzung zu herkömmlichen Ansätzen und integriert ein innovatives Risikomanagement. Neue Bewertungsansätze für komplexe Derivate reduzieren darüber hinaus das Modellrisiko gegenüber traditionellen Methoden.
   
type journal paper
   
keywords
   
language Deutsch
kind of paper journal article
date of appearance 9-2-2005
journal e|m|w Zeitschrift für Energie, Markt, Wettbewerb
publisher Energieportal GmbH & Co. KG (Essen, DE)
ISSN 1611-2997
volume of journal 1
number of issue 0
page(s) 59-66
review internal review
   
citation Frauendorfer, K., Güssow, J., Haarbrücker, G., & Kuhn, D. (2005). Stochastische Optimierung im Energiehandel: Entscheidungsunterstützung und Bewertung für das Portfoliomanagement. e|m|w Zeitschrift für Energie, Markt, Wettbewerb, 1(0), 59-66.