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Publikationen

Institut für Operations Research und Computational Finance (ior/cf-HSG)

Titel  
 
Artikel (wissenschaftliche Zeitschrift)
Kovacevic, Raimund ; Paraschiv, Florentina: Medium-term planning for thermal electricity production. In: OR Spectrum 2014 (2014), Nr. forthcoming, online seit 08.13, S. 1-37, DOI:10.1007/s00291-013-0340-9.
   
Gratwohl, Alois ; Baldomero, Helen ; Gratwohl, Michael ; Aljurf, Mahmoud ; Bouzas, Luis ; Horowitz, Mary ; Kodera, Yoshihisa ; Lipton, Jeff ; Iida, Minako ; Pasquini, Marcelo ; Passweg, Jakob ; Szer, Jeff ; Madrigal, Alejandro ; Frauendorfer, Karl ; Niederwieser, Dietger: Quantitative and Qualitative Differences in Use and Trends of Hematopoietic Stem Cell Transplantation : A Global Observational Study. In: Haematologica 98 (2013), Nr. 8, S. 1282-1290, DOI:10.3324/haematol.2012.076349.
   
Paraschiv, Florentina: Adjustment Policy of Deposit Rates in the Case of Swiss Non-maturing Savings Accounts. In: Journal of Applied Finance & Banking 3 (2013), Nr. 3, S. 271-323.
   
Paraschiv, Florentina: Modeling non-maturing savings volumes. In: Economics and Finance Review 2 (2012), Nr. 05/2012, S. 100-105.
   
Baldomero, Helen ; Gratwohl, Michael ; Gratwohl, Alois ; Tichelli, André ; Niederwieser, Dietger ; Madrigal, Alejandro ; Frauendorfer, Karl: The EBMT Activity Survey 2009: Trends over the Past 5 Years. In: Bone Marrow Transplantation 46 (2011), Nr. 4, S. 485-501, DOI:10.1038/bmt.2011.11.
   
Gratwohl, Alois ; Baldomero, Helen ; Aljurf, Mahmoud ; Pasquini, Marcelo ; Bouzas, Luis ; Yoshimi, Ayami ; Szer, Jeff ; Lipton, Jeff ; Schwendener, Alvin ; Gratwohl, Michael ; Frauendorfer, Karl ; Niederwieser, Dietger ; Horowitz, Mary ; Kodera, Yoshihisa: Hematopoietic Stem Cell Transplantation: A Global Perspective. In: Journal of the American Medical Association (JAMA) 303 (2010), Nr. 16, S. 1617-1624, DOI:10.1001/jama.2010.491.
   
Gratwohl, Alois ; Schwendener, Alvin ; Baldomero, Helen ; Gratwohl, Michael ; Apperley, Jane ; Niederwieser, Dietger ; Frauendorfer, Karl: Changes in the use of hematopoietic stem cell transplantation: a model for diffusion of medical technology. In: Haematologica 95 (2010), Nr. 4, S. 637-643, DOI:10.3324/haematol.2009.015586.
   
Wiesemann, Wolfram ; Kuhn, Daniel ; Rustem, Berç: Maximizing the net present value of a project under uncertainty. In: European Journal of Operational Research 202 (2010), Nr. 2, S. 356-367, DOI:10.1016/j.ejor.2009.05.045.
   
Kuhn, Daniel ; Luenberger, David G.: Analysis of the rebalancing frequency in log-optimal portfolio selection. In: Quantitative Finance 10 (2010), Nr. 2, S. 221-234, DOI:10.1080/14697680802629400.
   
Kuhn, Daniel: An Information-Based Approximation Scheme for Stochastic Optimization Problems in Continuous Time. In: Mathematics of Operations Research 34 (2009), Nr. 2, S. 428-444.
   
Kuhn, Daniel: Convergent Bounds for Stochastic Programs with Expected Value Constraints. In: Journal of Optimization Theory and Applications 141 (2009), Nr. 3, S. 597-618.
   
Kuhn, Daniel ; Parpas, Panos ; Rustem, Berç ; Fonseca, Raquel: Dynamic Mean-Variance Portfolio Analysis under Model Risk. In: Journal of Computational Finance (2009), Nr. 12 (4), S. 91-115.
   
Kuhn, Daniel ; Haarbrücker, Gido: Valuation of electricity swing options by multistage stochastic programming. In: Automatica (2009), Nr. 45 (4), S. 889-899.
   
Kuhn, Daniel: Aggregation and discretization in multistage stochastic programming. In: Mathematical Programming, Series A (2008), Nr. 113 (1), S. 61-94.
   
Kuhn, Daniel ; Parpas, Panos ; Rustem, Berç: Bound-Based Decision Rules in Multistage Stochastic Programming. In: Kybernetika (2008), Nr. 44(2), S. 34-150.
   
Gratwohl, Alois ; Baldomero, Helen ; Schwendener, Alvin ; Gratwohl, Michael ; Apperley, Jane ; Niederwieser, Dietger ; Frauendorfer, Karl: Predictability of hematopoietic stem cell transplantation rates. In: Haematologica 92 (2007), Nr. 12, S. 1679-1686, DOI:10.3324/haematol.11260.
   
Gratwohl, Alois ; Baldomero, Helen ; Schwendener, Alvin ; Gratwohl, Michael ; Urbano-Ispizua, Alvaro ; Frauendorfer, Karl: Hematopoietic stem cell transplants for chronic myeloid leukemia in Europe – Impact of cost considerations. In: Leukemia (2007), Nr. 21, S. 383-386, DOI:10.1038/sj.leu.2404509.
   
Gratwohl, Alois ; Baldomero, Helen ; Schwendener, Alvin ; Gratwohl, Michael ; Apperley, Jane ; Niederwieser, Dietger ; Frauendorfer, Karl: Predictability of Hematopoitetic Stem Cell Transplantation Rates. In: Haematologica 92 (2007), Nr. 12, S. 1679-1686, DOI:10.3324/haematol.11260.
   
Frauendorfer, Karl ; Jacoby, Ulrich ; Schwendener, Alvin: Regime Switching based Portfolio Selection for Pension Funds. In: Journal of Banking and Finance 31 (2007), Nr. 8, S. 2265-2280.
   
Kuhn, Daniel: Convergent Bounds for Stochastic Programs with Expected Value Constraints. In: The Stochastic Programming E-Print Series (SPEPS) (2006), Nr. 22, S. 34.
   
Kuhn, Daniel: Aggregation and Discretization in Multistage Stochastic Programming. In: Mathematical Programming, Series A (Forthcoming) (2006), S. 34.
   
Linowsky, Karsten ; Philpott, Andrew B.: On the Convergence of Sampling-Based Decomposition Algorithms for Multistage Stochastic Programs. In: Journal of Optimization Theory and Applications 125 (2005), Nr. 2, S. 349-366.
   
Frauendorfer, Karl ; Haarbrücker, Gido ; Kuhn, Daniel ; Kiske, Klaus: Swing-Optionen im Elektrizitätsmarkt - Bewertung und optimale Ausübung komplexer Stromderivate. In: e|m|w Zeitschrift für Energie, Markt, Wettbewerb 5 (2005), Nr. 0, S. 70-74.
   
Frauendorfer, Karl ; Güssow, Jens ; Haarbrücker, Gido ; Kuhn, Daniel: Stochastische Optimierung im Energiehandel: Entscheidungsunterstützung und Bewertung für das Portfoliomanagement. In: e|m|w Zeitschrift für Energie, Markt, Wettbewerb 1 (2005), Nr. 0, S. 59-66.
   
Frauendorfer, Karl ; Keel, Alex ; Schmid, Olivier: Hohe Modellrisiken. In: Schweizer Bank 19 (2004), Nr. 6, S. 48-50.
   
Jacoby, Ulrich ; Keel, Alex: Welche Zielrenditen sind realistisch?. In: Schweizer Personalvorsorge 17 (2004), Nr. 4, S. 33-39.
   
Jacoby, Ulrich ; Keel, Alex ; Frauendorfer, Karl: Zusatzstudie im Auftrag für das Bundesamt für Sozialversicherung. Aufarbeitung der Schnittstellen zwischen dem Projekt 'Optimierung der Aufsicht' und der 'Studie über die kurz- und mittelfristigen Finanzierungsrisiken von Vorsorgeeinrichtungen, Schlussbericht, Universität St. Gallen, 2003. In: Soziale Sicherheit AWP (2004), Nr. 14, S. 2.
   
Jacoby, Ulrich ; Keel, Alex ; Frauendorfer, Karl: Studie im Auftrag für das Bundesamt für Sozialversicherung über die kurz- und mittelfristigen Finanzierungsrisiken von Vorsorgeeinrichtungen - Eine Analyse unter besonderer Berücksichtigung des Einflusses der technischen Parameter. In: Soziale Sicherheit AWP (2004), Nr. 11, S. 66.
   
Frauendorfer, Karl ; Haarbrücker, Gido: Solving Sequences of Refined Multistage Stochastic Linear Programs. In: Annals of Operations Research 124 (2003), Nr. 1, S. 133-163.
   
Frauendorfer, Karl ; Schürle, Michael: Management of non-maturing deposits by multistage stochastic programming. In: European Journal of Operational Research 151 (2003), Nr. 3, S. 602-616.
   
Kuhn, Daniel ; Chtchelkatchev, Nikolai M. ; Lesovik, Gordey B. ; Blatter, Gianni: Supercurrents Through Gated Superconductor-Normal-Metal-Superconductor Contacts: the Josephson Transistor. In: Physical Review B 63 (2001), Nr. 5, S. 0545200.
   
Frauendorfer, Karl ; Haarbrücker, Gido: Test Problems in Stochastic Multistage Programming. In: Optimization 47 (2000), Nr. 3/4, S. 267-285.
   
Frauendorfer, Karl ; Schürle, Michael: Term Structure Models in Multistage Stochastic Programming: Estimation and Approximation. In: Annals of Operations Research 100 (2000), Nr. 1, S. 189-209.
   
Frauendorfer, Karl ; Siede, Heiko: Portfolio Selection Using Multi-Stage Stochastic Programming. In: Central European Journal of Operations Research 7 (1999), Nr. 4, S. 277-289.
   
Frauendorfer, Karl ; Schmid, Olivier: Strukturanpassung im Finanzbereich. In: THEXIS, Fachzeitschrift für Marketing 15 (1998), Nr. 2, S. 58-59.
   
Frauendorfer, Karl: Asset & Liability Management. In: OR-News (1997), Nr. 1, S. 23-26.
   
Frauendorfer, Karl: Stochastic Programming Tutorial for Financial Decision Making (The Saddle Property of Optimal Profits). In: Central European Journal for Operational Research and Economics 4 (1996), Nr. 2-3, S. 199-221.
   
Frauendorfer, Karl: Barycentric Scenario Trees in Convex Multistage Stochastic Programming. In: Mathematical Programming 75 (1996), Nr. 2, S. 277-294.
   
Frauendorfer, Karl: Stochastic Multistage Programming in Financial Decision Making. In: Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik (ZAMM) 76 (1996), S. 21-24.
   
Dissertation
Cutaia, Massimo: Szenariogenerierung in der mehrstufigen stochastischen Optimierung, Universität St. Gallen, Thesis. Bamberg : Difo-Druck GmbH, 2007.
   
Ostermaier, Georg: Electric Power System Scheduling by Multistage Stochastic Programming - An Optimization Approach to Profitability in Volatile Electricity Markets, Universität St. Gallen, Thesis. Bamberg, DE : Difo-Druck GmbH, 2005.
   
Wirth, Patrick: Prognosemodelle in der mehrstufigen stochastischen Optimierung, Universität St. Gallen, Thesis. Bamberg, DE : Difo-Druck GmbH, 2004.
   
Grollmann, Manfred: Parallelisierte Bewertung von Zinsderivaten im Modell von Heath-Jarrow-Morton, Universität St. Gallen, Thesis. Bamberg, DE : Difo-Druck GmbH, 2003.
   
Güssow, Jens: Power System Operation and Trading in competitive Energy Markets, Universität St. Gallen, Thesis. Bamberg, DE : Difo-Druck GmbH, 2001.
   
Haarbrücker, Gido: Sequentielle Optimierung verfeinerter Approximationen in der mehrstufigen stochastischen linearen Programmierung, Universität St. Gallen, Thesis. Bamberg, DE : Difo-Druck GmbH, 2000.
   
Wahl, Christoph: Bestandesmanagement in Distributionssystemen mit dezentraler Disposition, Universität St. Gallen, Thesis. Bamberg, DE : Difo-Druck GmbH, 1999.
   
Bruns, Arno: Zweistufige Standortplanung unter Berücksichtigung von Tourenplanungsaspekten : primale Heuristiken und lokale Suchverfahren, Universität St. Gallen, Thesis. Bamberg : Difo-Druck GmbH, 1998.
   
Buch
Jacoby, Ulrich: Stochastische Liability-Modelle für Vorsorgeeinrichtungen. Bern : Haupt, 2005.
   
Schmid, Olivier: Management der Unternehmensliquidität: ein Ansatz der stochastischen mehrstufigen Optimierung. Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen. Bern, CH : Verlag Paul Haupt, 2005. - ISBN 3-258-06247-1.
   
Kuhn, Daniel: Generalized Bounds for Convex Multistage Stochastic Programs. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems. Berlin, DE : Springer-Verlag, 2005. - ISBN 3-540-22540-4.
   
Schürle, Michael: Zinsmodelle in der stochastischen Optimierung : mit Anwendungen im Asset- & Liability-Management. Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen. Bern, CH : Haupt, 1998. - ISBN 3-258-05906-3.
   
Buchkapitel
Schürle, Michael ; Paraschiv, Florentina: Optimising risk and return of non-maturing products by dynamic replication. In: The Handbook of ALM in Banking: Interest Rates, Liquidity and the Balance Sheet. London : Risk Books, 2014, S. 139-185. - ISBN 978-1-78272011-9.
   
Paraschiv, Florentina: Price dynamics in electricity markets. In: Handbook of Risk Management in Energy Production and Trading. Heidelberg : Springer Science, 2013, S. 47-69, DOI:10.1007/978-1-4614-9035-7_3. - ISBN 978-1-4614-9034-0.
   
Frauendorfer, Karl ; Kuhn, Daniel ; Schürle, Michael: Barycentric Bounds in Stochastic Programming : Theory and Application. In: Stochastic programming: the state of the art in honor of George B. Dantzig. New York, NY : Springer Science+Business Media, LLC, 2011, S. 67-96. - ISBN 978-1-4419-1641-9.
   
Kuhn, Daniel ; Parpas, Panos ; Rustem, Berç: Stochastic optimization of investment planning problems in the electric power industry. In: Energy Systems Engineering. Weinheim : Wiley-VCH, 2008, S. 215-230. - ISBN 978-3-527-31694-6.
   
Kuhn, Daniel ; Parpas, Panos ; Rustem, Berç: Threshold Accepting Approach to Improve Bound-based Approximations for Portfolio Optimization. In: Computational Methods in Financial Engineering. Berlin, Heidelberg : Springer, 2008, S. 3-26. - ISBN 978-3-540-77957-5.
   
Frauendorfer, Karl ; Güssow, Jens: Clean Valuation with Regard to EU Emission Trading. In: Optimization in the Energy Industry. Berlin-Heidelberg-New York : Springer, 2008, S. 461-483. - ISBN 978-3-540-88964-9.
   
Bloechlinger, Lea: A Coherent Spot/Forward Price Model with Regime-Switching. In: Waldmann, K. H. (Hrsg.) ; Stocker, U.M. (Hrsg.): Operations Research Proceedings 2006. Berlin : Springer, 2007, S. 271-280. - ISBN 978-3-540-69994-1.
   
Frauendorfer, Karl ; Schürle, Michael: Dynamic modelling and optimization of non-maturing accounts. In: Matz, L. (Hrsg.) ; Neu, P. (Hrsg.): Liquidity Risk Measurement and Management: A Practitioner's Guide to Global Best Practices. Singapore : Wiley, 2007, S. 327-359. - ISBN 0-470-82182-5.
   
Frauendorfer, Karl ; Schürle, Michael: Refinancing Mortgages in Switzerland. In: Applications of Stochastic Programming. Philadelphia : SIAM Society for Industrial and Applied Mathematics, 2005, S. 445-469. - ISBN 0-89871-555-5.
   
Frauendorfer, Karl ; Haarbrücker, Gido: Numerical Techniques in Applied Multistage Stochastic Programming. In: Dzemyda, G. (Hrsg.) ; Saltenis, V. (Hrsg.) ; Zilinskas, A. (Hrsg.): Stochastic and Global Optimization. Dordrecht, NL : Kluwer Academic Publishers, 2005, S. 111-127. - ISBN 1-4020-0484-2.
   
Frauendorfer, Karl ; Haarbrücker, Gido ; Schmid, Olivier: Management Science: Quantitative Methoden. In: Dubs, Rolf (Hrsg.) ; Euler, Dieter (Hrsg.) ; Rüegg-Stürm, Johannes (Hrsg.) ; Wyss, Christina (Hrsg.): Einführung in die Managementlehre - Band 5. Bern : Haupt, 2004, S. 191-243. - ISBN 3-258-06999-9.
   
Schmid, Olivier: Multistage Stochastic Optimization Model for the Cash Management Problem. In: Computational Methods in Decision-Making, Economics and Finance. Dordrecht, NL : Kluwer Academic Publishers, 2002, S. 47-74. - ISBN 1-4020-0839-2.
   
Frauendorfer, Karl ; Schürle, Michael: Stochastic linear programs with recourse and arbitrary multivariate distributions. In: Parkalos, P. (Hrsg.) ; Floudas, C. A. (Hrsg.): Encyclopedia of Optimization - Volume 5. Dordrecht, NL : Kluwer Academic Publishers, 2001, S. 314-319. - ISBN 0-7923-6932-7.
   
Frauendorfer, Karl ; Schürle, Michael: Multistage stochastic programming: Barycentric approximation. In: Parkalos, P. (Hrsg.) ; Floudas, C. A. (Hrsg.): Encyclopedia of Optimization - Volume 3. Dordrecht, NL : Kluwer Academic Publishers, 2001, S. 576-580. - ISBN 0-7923-6932-7.
   
Frauendorfer, Karl ; Schürle, Michael: Stochastic Optimization in Asset & Liability Management: A Model for Non-Maturing Accounts. In: Ziemba, W.T. (Hrsg.) ; Mulvey, J.M. (Hrsg.): Probabilistic Constrained Optimization: Methodology and Applications. Dordrecht, NL : Kluwer Academic Publishers, 2001, S. 67-101. - ISBN 0-7923-6644-1.
   
Frauendorfer, Karl ; Schürle, Michael: Barycentric Approximation of Stochastic Interest Rate Processes. In: Mulvey, J.M. (Hrsg.) ; Ziemba, W.T. (Hrsg.): World Wide Asset and Liability Modelling. Cambridge, UK : Cambridge University Press, 1998, S. 231-262. - ISBN 0-521-57187-1.
   
Frauendorfer, Karl: Stochastic Programming: Resolving Uncertainty with Barycentric Approximation. In: Prix Latsis universitaires. 1995, présentation des travaux des trois lauréats / Fondation Latsis internationale. Genève : Fondation Latsis internationale, 1995, S. 17-29.
   
Konferenzpapier
Spacey, Simon A. ; Luk, Wayne ; Kelly, Paul H.J. ; Kuhn, Daniel: Rapid Design Space visualisation through hardware/software partitioning. In: 2009 5th Southern Conference on Programmable Logic (SPL) : Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2009. - 2009 5th Southern Conference on Programmable Logic (SPL). - São Carlos SP, Brazil, S. 159-164. - ISBN 978-1-4244-3847-1.
   
Wiesemann, Wolfram ; Hochreiter, Ronald ; Kuhn, Daniel: A Stochastic Programming Approach for QoS-Aware Service Composition. In. Los Alamitos : IEEE Computer Society, 2008. - CCgrid 2008 Eighth IEEE International Symposium on Cluster Computing and the Grid. - Lyon, S. 226-233. - ISBN 978-0-7695-3156-4.
   
Kuhn, Daniel: Numerical Methods to Increase the Value Added. In: Proceedings of the Energy Talks Ossiach '05. Wien : CBSC Unternehmensberatung, 2005. - Energy Talks Ossiach '05. - Ossiach, A, S. 9.
   
Schürle, Michael: Dynamic Replication of Non-Maturing Assets and Liabilities. In: Operations Research Proceedings 2005. Berlin : Springer, 2005. - Operations Research 2005. - Bremen, S. 217-222. - ISBN 3-540-32537-9.
   
Frauendorfer, Karl ; Güssow, Jens ; Kuhn, Daniel: Energy Business and Finance Policy - Parallels in Methodology and Duties. In: Forschung im Verbund, Schriftenreihe Band 85. Wien : Forschung im Verbund, 2003. - 4. Internationales Energiesymposium. - Fuschl, Salzburger Land, S. 124-137.
   
Frauendorfer, Karl ; Haarbrücker, Gido ; Ostermaier, Georg: Sistema de Gerenciamento para a Geração e a Comercialização de Energia Elétrica sob Instabilidate. In: Livro do 3° Simpósio Internacional de Energia 2003. São Paulo, BR : VDI Associação Técnica Brasil-Alemanha, 2003. - 3° Simpósio Internacional da VDI sobre Energia - Cenário atual, Desafios e novas Tecnologias. - São Paulo, BR, S. 76-93.
   
Frauendorfer, Karl ; Güssow, Jens ; Haarbrücker, Gido ; Kuhn, Daniel ; Ostermaier, Georg: Umsetzung stochastischer Optimierungsmethoden in der Energiewirtschaft. In: VDI-Berichte Nr. 1688: IT-Lösungen für die Energiewirtschaft in liberalisierten Märkten. Düsseldorf, DE : VDI-Gesellschaft Energietechnik, 2002. - VDI Tagung "IT-Lösungen für die Energiewirtschaft in liberalisierten Märkten". - Schliersee, DE, S. 141-151. - ISBN 3-18-091688-5.
   
Frauendorfer, Karl ; Ostermaier, Georg: Mehrstufige Stochastische Programmierung in der Energiewirtschaft - ein flexibler Optimierungsansatz unter verschiedenen unsicheren Einflussfaktoren. In: VDI-Berichte Nr. 1594: Fortschrittliche Energiewandlung und -anwendung. Düsseldorf, DE : VDI-Gesellschaft Energietechnik, 2001. - VDI/GET Tagung "Fortschrittliche Energiewandlung und -anwendung". - Bochum, DE, S. 615-624. - ISBN 3-18-091594-3.
   
Frauendorfer, Karl ; Güssow, Jens: Stochastic Multistage Programming in the Operation and Management of a power system. In: Stochastic Optimization Techniques: Numerical Methods and Technical Applications; Lecture Notes in Economics and Mathematical System, Vol. 513. Berlin, DE : Springer-Verlag, 2000. - 4th GAMM/IFIP Workshop on "Stochastic Optimization: Numerical Methods and Technical Applications". - Neubiberg/München, DE, S. 199-222. - ISBN 3-540-42889-5.
   
Frauendorfer, Karl ; Güssow, Jens ; Ostermaier, Georg: Stochastic Optimization in Dispatching of Complex Power Systems. In: Energiesymposium Ossiach 1999, Forschung im Verbund, Schriftenreihe Band 61. Wien, AT : Österreichische Elektrizitätswirtschaft Aktiengesellschaft, 1999. - Energiesymposium Ossiach. - Ossiach, AT.
   
Forrest, Bruce ; Frauendorfer, Karl ; Schürle, Michael: A Stochastic Optimization Model for the Investment of Savings Account Deposits. In: Operations Research Proceedings 1997. Berlin, DE : Springer-Verlag, 1997. - Symposium on Operations Research (SOR'97). - Jena, DE, S. 382-387. - ISBN 3-540-64240-4.
   
Frauendorfer, Karl ; Gaese, Ralf: Linear Duality, Term Structure, and Valuation. In: Operations Research Proceedings 1997. Berlin, DE : Springer-Verlag, 1997. - Symposium on Operations Research (SOR'97). - Jena, DE, S. 13-18. - ISBN 3-540-64240-4.
   
Frauendorfer, Karl ; Marohn, Christina: Refinement Issues in Stochastic Multistage Linear Programming. In: Stochastic Programming Methods and Technical Applications; Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Vol. 458. Berlin, DE : Springer-Verlag, 1996. - 3rd GAMM/IFIP Workshop and Tutorial on "Stochastic Optimization: Numerical Methods and Technical Applications". - Neubiberg/München, DE, S. 305. - ISBN 3-540-63924-1.
   
Frauendorfer, Karl: The Stochastic Programming Extension of the Markowitz Approach. In: Neural Network World - International Journal on Neural and Mass-Parallel computing and Information Systems. Prag, CZ : Institute of Information and Computer Technology ASCR; Faculty of Transport, Czech Polytechnic University, Prague, 1995. - PASE'95 5th International Workshop on Parallel Applications in Statistics and Economics: Non-Linear Data Analysis. - Trier/Mainz, DE, S. 449-460.
   
Frauendorfer, Karl ; Härtel, Frank ; Reiff, Michael F. ; Schürle, Michael: SG-Portfolio Test Problems for Stochastic Multistage Linear Programming. In: Operations Research Proceedings 1995. Berlin, DE : Springer-Verlag, 1995. - Symposium on Operations Research (SOR'95). - Passau, DE, S. 102-107. - ISBN 3-540-60806-0.
   
Diskussionsbeitrag
Schwendener, Alvin: Regime-Switching-Modell für die Schätzung von Marktdynamiken, 2006.
   
Arbeitspapier
Paraschiv, Florentina: Spot-forward model for electricity prices : Working Papers on Finance, 2013/11, University of St. Gallen, School of Finance, 2013.
   
Paraschiv, Florentina ; Qin, Minzi: Extreme spillover between shadow banking and regular banking : Working Papers on Finance No. 2013/12, University of St. Gallen, School of Finance., 2013.
   
Daviou, Agustin ; Paraschiv, Florentina: Investors Behavior under Changing Market Volatility : WORKING PAPERS ON FINANCE NO. 2013/13, University of St. Gallen, School of Finance, 2013.
   
Paraschiv, Florentina ; Schürle, Michael ; ior/cf (Hrsg.): Modeling client rate and volumes of non-maturing accounts. Working Paper Series : Universität St. Gallen, 2010.
   
Kuhn, Daniel ; Parpas, Panos ; Rustem, Berç: Dynamic Mean-Variance Portfolio Analysis under Model Risk, 2007.
   
Bloechlinger, Lea ; ior/cf-HSG, University of St. Gallen (Hrsg.): BIT@EPI.DYNAMICS: Estimation Procedures for the Price Model, 2007.
   
Kuhn, Daniel: An Information-Based Approximation Scheme for Stochastic Optimization Problems in Continuous Time, 2007.
   
Bloechlinger, Lea ; Haarbrücker, Gido ; Liebenberger, Claus ; ior/cf-HSG, University of St. Gallen (Hrsg.): BIT@EPI.VPP: A Software Package for the Valuation of Energy Contracts - User Manual, 2007.
   
Bloechlinger, Lea ; Haarbrücker, Gido ; Kuhn, Daniel ; ior/cf-HSG, University of St. Gallen (Hrsg.): BIT@EPI.VPP: A Software Package for the Valuation of Energy Contracts - Mathematical Documentation, 2007.
   
Bloechlinger, Lea ; Haarbrücker, Gido ; Kuhn, Daniel ; ior/cf-HSG, University of St. Gallen (Hrsg.): BIT@EPI.HYDRO: A Software Tool for the Optimization of Hydro Power Plants, 2007.
   
Bloechlinger, Lea ; ior/cf-HSG, University of St. Gallen (Hrsg.): Calibration of the Pilipovic Dynamics (Management Summary), 2007.
   
Frauendorfer, Karl ; Vinarsky, Anna ; ior/cf-HSG, University of St. Gallen (Hrsg.): Risk Measurement in Electricity Markets, 2007.
   
Kuhn, Daniel ; Luenberger, David G.: Analysis of the Rebalancing Frequency in Log-Optimal Portfolio Selection, 2006.
   
Haarbrücker, Gido ; Kuhn, Daniel ; ior/cf-HSG (Hrsg.): Valuation of Electricity Swing Options by Multistage Stochastic Programming, 2006.
   
Bloechlinger, Lea ; Haarbrücker, Gido ; Frauendorfer, Karl ; ior/cf-HSG (Hrsg.): Vertragsbewertung in der Stromwirtschaft unter Anwendung der stochastischen Optimierung, 2006.
   
Haarbrücker, Gido: Sequences of Barycentrically Discretized Multistage Stochastic Linear Programs: Accuracy Evolution within Financial Applications. St. Gallen, CH : Institute for Operations Research, University of St. Gallen, 2002.
   
 
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*zitiert gemäss DIN 1505-2