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Institute for Operations Research and Computational Finance (ior/cf-HSG)

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working paper
Haarbrücker, G. (2000). Stochastische Programmierung: Eine Einführung mit Anwendungsbeispielen aus dem Fixed-Income Management. St. Gallen, CH: Institute for Operations Research, University of St. Gallen.
   
Schmid, O. (2000). Combining the barycentric approximation with decomposition schemes to solve multistage stochastic programs. St. Gallen, CH: Institute for Operations Research, University of St. Gallen.
   
Haarbrücker, G. (1999). Solving a Sequence of successively discretized Multistage Stochastic Linear Programs. St. Gallen, CH: Institute for Operations Research, University of St. Gallen.
   
Haarbrücker, G. (1999). Generalized Barycenters of Cross Simplices: An illustrative Approach. St. Gallen, CH: Institute for Operations Research, University of St. Gallen.
   
Frauendorfer, K., Eggers, R., & Jeromin, A. (1999). Mehrstufige stochastische Optimierung im Fixed-Income-Management, WP (1999). St. Gallen, CH: Institute for Operations Research, University of St. Gallen.
   
Güssow, J. (1999). Stochastische Optimierung von Stromprodukten und -handel in wettbewerbsorientierten Energiemärkten. St. Gallen, CH: Institute for Operations Research, University of St. Gallen.
   
Frauendorfer, K., Siede, H., & Steiner, D. (1998). Strategische Asset Allocation. St. Gallen, CH: Institute for Operations Research, University of St. Gallen.
   
Frauendorfer, K., & Siede, H. (1998). Mehrstufige Erwartungswert-Varianz-Analyse. St. Gallen, CH: Institute for Operations Research, University of St. Gallen.
   
Frauendorfer, K., & Siede, H. (1998). Time Series Models in Intertemporal Portfolio Optimisation. St. Gallen, CH: Institute for Operations Research, University of St. Gallen.
   
Frauendorfer, K., & Güssow, J. (1998). Stochastische Optimierung in der Kraftwerkseinsatzplanung. St. Gallen, CH: Institute for Operations Research, University of St. Gallen.
   
Frauendorfer, K., & Glavitsch, H. (1998). Stochastische Netzwerkoptimierung: Anwendung im Energiemanagement und auf elektronischen Märkten. St. Gallen, CH: Institute for Operations Research, University of St. Gallen.
   
Frauendorfer, K., Eggers, R., & Jeromin, A. (1998). Dynamische Finanzierungsstrategien - Herausforderungen an das quantitative Management. St. Gallen, CH: Institute for Operations Research, University of St. Gallen.
   
Frauendorfer, K., & Güssow, J. (1998). Ein integrierter Modellansatz für mehrstufige stochastische Optimierung in der Kraftwerkseinsatzplanung. St. Gallen, CH: Institute for Operations Research, University of St. Gallen.
   
Schmid, O. (1998). Modellierung des Cash Management Problems. St. Gallen, CH: Institute for Operations Research, University of St. Gallen.
   
Güssow, J. (1998). Umsetzung der Optimierung auf Grundlage von baryzentrischer Approximationen im Softwarepaket SOAL und Möglichkeiten der Wiederverwendung für Modelle in der Energiewirtschaft. St. Gallen, CH: Institute for Operations Research, University of St. Gallen.
   
Frauendorfer, K., Moix, P. Y., & Schmid, O. (1997). Approximations of Profit-and-Loss Distributions (Management Version). St. Gallen, CH: Institute for Operations Research, University of St. Gallen.
   
Frauendorfer, K., & Siede, H. (1997). Mean-Variance Analysis in a Multiperiod Setting. St. Gallen, CH: Institute for Operations Research, University of St. Gallen.
   
Frauendorfer, K., & Gaese, R. (1997). Inflecting No-Arbitrage in Terms of Linear Duality. St. Gallen, CH: Institute for Operations Research, University of St. Gallen.
   
Frauendorfer, K., & Schmid, O. (1997). Cash Management mittels stochastischer Optimierung. St. Gallen, CH: Institute for Operations Research, University of St. Gallen.
   
working report
Frauendorfer, K. (2008). DEVA+ (Dynamic Expectation Variance Analysis), Product Description: ior/cf-HSG, University of St. Gallen.
   
Frauendorfer, K., Schwendener, A., & Axel, M. (2008). Modeling Price Dynamics of Energy and Other Commodities Using the Pilipovic Simulator (Management Summary).
   
Güssow, J. (2005). BIT@EPI.PFO: A Software Tool for the Portfolio Optimization of an Energy Provider.
   
Frauendorfer, K., Moix, P. Y., & Schmid, O. (1997). Approximations of Profit-and-Loss Distributions (Part II): working report. Risklab report. St. Gallen, CH: Institute for Operations Research, University of St. Gallen.
   
Frauendorfer, K., & Königsperger, E. (1995). Approximations of Profit-and-Loss Distributions (A Numerical Approach for Evaluating VaR based on Extremal Measures): working report. Risklab report. St. Gallen, CH: Institute for Operations Research, University of St. Gallen.
   
article
Güssow, J. (2006). Verteilungsbasiertes Risikomanagement im Stromhandel. e|m|w Zeitschrift für Energie, Markt, Wettbewerb, 1, 64-68.
   
Bloechlinger, L., & Güssow, J. (2005). Praktische Einsatzmöglichkeiten mehrstufiger stochastischer Optimierung im Portfoliomanagement. Optimierung in der Energiewirtschaft: VDI Berichte 1908, 53-64.
   
Frauendorfer, K., Fiedler, R., & Schürle, M. (2005). Systematische Steigerung von Erträgen aus Bodensatzprodukten. Betriebswirtschaftliche Blätter, 5, 257-259.
   
Frauendorfer, K., Fiedler, R., & Schürle, M. (2004). Ertragspotenziale sichern. Geldinstitute, 4(35), 10-13.
   
Frauendorfer, K., Schürle, M., & Fiedler, R. (2004). Dynamic Management of Core Deposits. Banking and Finance(3), 19-23.
   
Frauendorfer, K., & Schürle, M. (2003). Modellrisiko konventioneller Ansätze - Margen verbessern. Schweizer Bank, 11(18), 34-36.
   
Frauendorfer, K., Schiltknecht, H., & Schürle, M. (1999). Ein anderer Weg zur Haushaltsanierung: Einsparmöglichkeiten durch modernes Finanzmanagement. Neue Zürcher Zeitung(112), 25.
   
presentation
Frauendorfer, K., Gratwohl, M., Haarbrücker, G., Liebenberger, C., Graeber, D., Wolpert, J., & Wach, J. (2014). Kostensenkungspotenzial beim Handel mit Strom aus erneuerbaren Energien durch mathematische Optimierungsmodelle. Presented at Jahrestagung der Wissenschaftlichen Kommission Operations Research im Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft, Stuttgart.
   
Paraschiv, F. (2013). Spot-forward simulation of electricity prices with regime shifts, 3rd Energy Finance Christmas Workshop Oslo.
   
Schürle, M., & Paraschiv, F. (2013). Price dynamics in gas markets. Presented at Conference Energy Finance 2013, Essen.
   
Paraschiv, F. (2013). Medium-term planning for thermal electricity production. Presented at International Conference in Stochastic Programming, Bergamo, 2013.
   
Paraschiv, F., & Schürle, M. (2013). Price dynamics in electricity spot markets. Presented at International Conference on Stochastic Programming, Bergamo, 2013.
   
Paraschiv, F. (2012). Modeling negative electricity prices. Presented at International Symposium in Mathematical Programming, Berlin, 2012.
   
Paraschiv, F. (2011). Modeling client rate and volumes of non-maturing accounts. Presented at Operations Research Conference, Zürich, Aug. 2011.
   
Paraschiv, F. (2010). Modeling the rigidity of client rate for non-maturing accounts. Presented at Computational Management Science Conference, 2010, Vienna.
   
Paraschiv, F. (2009). Modeling client rate and volumes of non-maturing savings accounts. Presented at Computational Management Science Conference, Geneva, 2009.
   
Frauendorfer, K., Haarbrücker, G., & Schwendener, A. (2007). Valuation and Bidding of Hydro Power Plants in the EEX. Presented at 5th IBM Swiss OR Days, Zürich.
   
 
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*citation format: APA 5