Spremann, KlausKlausSpremann2023-04-132023-04-132003https://www.alexandria.unisg.ch/handle/20.500.14171/70695deAktives und passives PortfoliomanagementAlphaARCHBetaBranchenansatzBrownsche BewegungBubbleCAPMCovered-Call-WritingDeltaEmpirische RenditenFaktor-Modelleinternationale DiversifikationKaufkraftschutzMarkowitzsche EffizienzkurveMarkteffizienzMarktportfolioPerformanceProtected-Put-BuyingRandom-WalkRenditeRisk-RulerRoysche Safety-First-PrinzipSamuelson-ModellShortfall-AnsatzStatistische MethodeSurvival-BiasOptionenRisiko und RenditeRisikoaversionStyle-AnalyseTelser-AnsatzTracking-ErrorVarianz-DekompositionVegaVerlustwahrscheinlichkeitbook