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Stochastische Optimierung im Energiehandel: Entscheidungsunterstützung und Bewertung für das Portfoliomanagement

Journal
e|m|w Zeitschrift für Energie, Markt, Wettbewerb
ISSN
1611-2997
Type
journal article
Date Issued
2005-02-09
Author(s)
Frauendorfer, Karl  
Güssow, Jens  
Haarbrücker, Gido  
Kuhn, Daniel
Abstract (De)
Unsicherheiten im Strommarkt erfordern flexible Reaktionen von Stromversorgungsunternehmen auf sich kontinuierlich wandelnde Strukturen. Marktteilnehmer ohne marktbeherrschende Stellung müssen zunehmend die kurzfristig hochvolatilen und langfristig nicht prognostizierbaren Preisentwicklungen berücksichtigen. Federführend durch die Stadtwerke Giessen AG und motiviert durch ihre konzeptionellen Herausforderungen im Tagesgeschäft hat das ior/cf-HSG gemeinsam mit der österreichischen Energieberatungsgesellschaft Verbundplan GmbH ein leistungsfähiges Portfoliomanagementsystem auf Basis stochastischer Optimierung entwickelt. Es bietet eine anpassungsfähige Ergänzung zu herkömmlichen Ansätzen und integriert ein innovatives Risikomanagement. Neue Bewertungsansätze für komplexe Derivate reduzieren darüber hinaus das Modellrisiko gegenüber traditionellen Methoden.
Language
German
HSG Classification
not classified
Refereed
No
Publisher
Energieportal GmbH & Co. KG
Publisher place
Essen, DE
Volume
1
Number
0
Start page
59
End page
66
Pages
8
URL
https://www.alexandria.unisg.ch/handle/20.500.14171/85003
Subject(s)

other research area

Division(s)

ior/cf - Institute fo...

Eprints ID
7061
File(s)
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open.access

Name

emw_ior-cf_2005-01-18.pdf

Size

864.6 KB

Format

Adobe PDF

Checksum (MD5)

84168460a196f94f59d00b7327a94ade

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