Stochastische Optimierung für Portfolio- und Risikomanagement in der Energiewirtschaft
Type
industry project
Start Date
June 1, 2002
End Date
December 31, 2004
Status
completed
Keywords
Stochastische Optimierung
Stromhandel
Energiewirtschaft
Description
Unsicherheiten im Strommarkt erfordern flexible Reaktionen von Stromversorgungsunternehmen auf sich kontinuierlich wandelnde Strukturen. Marktteilnehmer ohne marktbeherrschende Stellung müssen zunehmend die kurzfristig hochvolatilen und langfristig nicht prognostizierbaren Preisentwicklungen berücksichtigen. Unter der Federführung eines deutschen Stadtwerks und motiviert durch dessen konzeptionelle Herausforderungen im Tagesgeschäft hat das ior/cf-HSG gemeinsam mit einer österreichischen Energieberatungsgesellschaft ein leistungsfähiges Portfoliomanagementsystem auf Basis der stochastischen Optimierung entwickelt. Es bietet eine anpassungsfähige Ergänzung zu herkömmlichen Ansätzen und integriert ein innovatives Risikomanagement. Ergänzt wird das System durch kurzfristige Prognosen für den Spotmarkt sowie die Berechnung arbitragefreier Forwardkurven, welche sich flexibel auf allen verfügbaren Marktinformationen in Spot- und Terminmärkten abstützen.
Leader contributor(s)
Funder
Division(s)
Eprints ID
7276